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Info
Solltet Ihr trotzdem einen Fehler entdeckt haben oder weitere Formelvorschläge haben, könnt Ihr mir gerne eine kurze Mail schicken.
Allerdings möchte ich Euch im Sinne dieser Homepage bitten, das [Forum] zu nutzen. Dann haben alle etwas davon. Ich werden dort zukünftig auch Tipps und Tricks zum Umgang mit dem HP-Rechner veröffentlichen. Ebenso werden Updates dort zeitnah gepostet !
| Aktuelle Updates: | ||
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F15 | Effektivzins [berichtigt] |
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F22.2 | FRA Berechnung [ohne Geld/Brief, zu schnellen Berechnung] |
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F24.2 | Future-Pricing aus Depot [berücksichtig jetzt auch die Basis, z.B. bei STG-Futures] |
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F34 | Bond [nur noch jährliche Zinszahlung, endfällig] |
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F34.2 | Bond [nun funktioniert auch die halbjährliche Berechnung] |
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Bond [broken dates, Clean Price] | |
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F35 | Effektivzins [berichtigt] |
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F39 | Modify.Duration [nur noch jährliche Zinszahlung, endfällig] |
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F39.2 | Modify.Duration [nun funktioniert auch die halbjährliche Berechnung] |
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F39.3 | Modify.Duration gewichteter Barwert [hilfreich bei der Berechnung von unterschiedlichen CashFlows bzw. Teilzahlungen während der Laufzeit] |
| FX-Instrumente | ||
F1 |
Swap aus Zinsen | SWAP=SPOT*(((1+(%R2*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1*(TAGE/BAS1))))-1) |
F2 |
FX-Swap Geld | GELD=SPOT*(((1+(%R2G*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1B*(TAGE/BAS1))))-1)*10000 |
F3 |
FX-Swap Brief | BRIEF=SPOT*(((1+(%R2B*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1G*(TAGE/BAS1))))-1)*10000 |
F4 |
Outright Geld | FWG=SPOTG*((1+(%R2G*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1B*(TAGE/BAS1)))) |
F5 |
Outright Brief | FWB=SPOTB*((1+(%R2B*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1G*(TAGE/BAS1)))) |
F6 |
Call/PutParität | PUT=CALL+(STRIKE–OUTR)/(1+(%R2*(TAGE/BAS2))) |
F7 |
PUT/CALL ohne Zins |
PUT=CALL+(STRIKE-OUTRIGHT) |
| Geldmarkt | ||
| F9 | Tageberechnung | TAGE=DDAYS(DAT1:DAT2:KAL) [KAL1= akt. Kalender incl. Schaltjahr KAL2= 365-Tage Kalender ohne Schaltjahr KAL3= 30/360 Kalender] |
| F10 | Barwert über 1 Jahr |
BARW=ENDW/(1+%R)Ù N |
F11 |
Barwert unter 1 Jahr |
BARW=ENDW/(1+(%R*TAGE/BASIS)) |
F12 |
Abdiskont Kap. T-Bill | BARW=K-(K*%DISK*TAGE/BASIS) |
F13 |
Diskont/Effektivzins | %R=%DISK/(1–(%DISK*(TAGE/BASIS))) |
F14 |
Durchschnittszinssatz | DZ=((%R1*(T1/BASIS))+(%R2*(T2/BASIS))+(%R3*(T3/BASIS))+(%R4*(T4/BASIS)) +(%R5*(T5/BASIS)))*(BASIS/(T1+T2+T3+T4+T5)) |
F15 |
Effektivzinssatz | EFFZ=((1+%R1*(T1/BASIS))*(1+%R2*(T2/BASIS))*(1+%R3*(T3/BASIS))*(1+%R4*(T4/BASIS))* (1+%R5*(T5/BASIS)))-1)*(BASIS/(T1+T2+T3+T4+T5)) |
F16 |
Interpolation | ZINS=R%K+((R%L–R%K)/(TL–TK))*(TAGE–TK) |
F17 |
Forward/Forward unter 1 Jahr |
%FWD=(((1+(%RL*TL/BASIS))/(1+(%RK*TK/BASIS)))-1)*BASIS/(TL-TK) |
F18 |
Haircut | CASH=(NM*DIRTY/100)/(1+HAIR) |
F19 |
Dirty/Cleanprice Anleihe | DIRTY=CLEAN+(%CPN*100*TABZZ/BASIS) |
F20 |
Real-/ Nominalzins | %RR=((1+%NR)/(1+%INFL))–1 |
F21 |
FRA Obergrenze / Brief | FRAB=(((1+((%RLB*TL)/BASIS))/(1+((%RKG*TK)/BASIS)))–1)*(BASIS/(TL-TK)) |
F22 |
FRA Untergrenze /Geld | FRAG=(((1+((%RLG*TL)/BASIS))/(1+((%RKB*TK)/BASIS)))–1)*(BASIS/(TL-TK)) |
F22.2 |
FRA einfach | FRA=(((1+((%RL*TL)/BASIS))/(1+((%RK*TK)/BASIS)))–1)*(BASIS/(TL-TK)) |
F23 |
FRA
Ausgleichs- zahlung |
AUSZ=((%REF-%FRA)*VOL*(TFRA/BASIS))/(1+(%REF*(TFRA/BASIS))) |
F24 |
Future-Pricing aus Depot [Standard] |
FUT=100–((((1+(%RL*(TL/BASIS)))/(1+(%RK*(TK/BASIS))))–1)*400) |
F24.2 |
Future-Pricing aus Depot [Alternativ] | FUT=100–((((1+(%RL*(TL/BASIS)))/(1+(%RK*(TK/BASIS))))–1)*(Basis/90*100)) |
F25 |
CD Berechnung | CD=KAP*(1+(OR%R*ORT/BASIS))/(1+%REST*REST/BASIS) [von merk-merk.de] |
| Kapitalmarkt | ||
F31 |
Barwert
über 1 Jahr nach Moosmüller |
BARW=ENDW*(1/(((1+%R)Ù N )*(1+%R*(TAGE/BASIS)))) |
F32 |
Barwert
über 1 Jahr nach ISMA |
BARW=ENDW*(1/(((1+%R)Ù N )*((1+%R)Ù(TAGE/BASIS)))) |
F33 |
Umr. Unterj. auf jährliche Zinszahlungsperiode | %R.PA=(1+%NOM/ZZP)ÙZZP-1 [1=jährlich; 2=halbjährlich; 4=vierteljährlich] |
F34 |
Bond endfällig |
KURS=(%CPN*å(JAHR:1:LFZ:1:(1/(1+%R)ÙJAHR))+(1/(1+%R)ÙLFZ))*100 |
F34.2 |
Bond halbjährlich |
Kurs=((%CPN/ZZ)*å(Jahr:1:(LFZ*ZZ):1:(1/(1+(%R/ZZ))^Jahr)))*100+(1/(1+(%R/ZZ))^(LFZ*ZZ))*100 [ZZ: 1=jährlich; 2=halbjährlich] |
F34.3 |
Bond broken dates Clean Price |
KURS = (%CPN*100)/((1+%R)ˆ(TAGE/BASIS))+å(JAHR:2:LFZ:1:((%CPN*100)/((1+%R) ˆ(TAGE/BASIS)*(1+%R)ˆ(JAHR-1))))+(100+(100*%CPN))*(1/(((1+%R)ˆLFZ)*((1+%R) ˆ(TAGE/BASIS))))-((BASIS-TAGE)/BASIS)*(%CPN*100) |
F35 |
Effektivzinssatz | EFFZ=((1+%R1*(T1/BASIS))*(1+%R2*(T2/BASIS))*(1+%R3*(T3/BASIS))*(1+%R4*(T4/BASIS))* (1+%R5*(T5/BASIS)))-1)*(BASIS/(T1+T2+T3+T4+T5)) |
F36 |
Geldmarkt-/ Kapitalmarktrendite |
%RKM=%RGM*(TGM/BGM)*(BKM/TKM) |
F37 |
Einfache Zinsen | ZINS=K*%R*(TAGE/BASIS) |
F38 |
Forward /
Forward über 1 Jahr |
%FWD=((1+%RL)Ù NL/(1+%RK)Ù NK)Ù (1/(NL–NK))-1 |
F39 |
Modify.Duration endfällig |
MD=((%CPN*å (JAHR:1:LFZ:1:(1/(1+%R)Ù JAHR*JAHR))+(1/(1+%R)Ù LFZ*LFZ))* 100) / ((%CPN *å (JAHR:1:LFZ:1:(1/(1+%R)Ù JAHR))+(1/(1+%R)Ù LFZ))* 100)*(1/(1+%R)) |
F39.2 |
Modify
Duration, halbjährlich |
MD=((((%CPN/ZZ)*å(Jahr:1:(LFZ*ZZ):1:(1/(1+(%R/ZZ))^Jahr*(Jahr/ZZ)))+(1/(1+(%R/ZZ))^(LFZ*ZZ)*
LFZ))*100) / (((%CPN/ZZ)* å(Jahr:1:(LFZ*ZZ):1:(1/(1+(%R/ZZ))^Jahr))+(1/(1+(%R/ZZ))^(LFZ*ZZ)))*100))
* (1/(1+%R)) [ZZ: 1=jährlich; 2=halbjährlich] |
F39.3 |
Modify
Duration gewichteter Barwert |
GWBW=CF*Jahr*(1/(1+%R)^JAHR) [hilfreich bei der Berechnung von unterschiedlichen CashFlows bzw. Teilzahlungen während der Laufzeit] |
F40 |
Modified
Duration Veränderung im Kurs der Anleihe |
VKURS=(-MD)*KURS*V%R |
F41 |
Dirty/Cleanprice Anl. | DIRTY=CLEAN+(%CPN*100*TABZZ/BASIS) |
F42 |
Cheapest
To Deliver Berechnung Repo-Bond |
FUTUR=(KURS+((KURS+(100*%CPN*(BKM-RTAGE)/BKM))*%R*RTAGE/BGM)- (100*%CPN*RTAGE/BKM))/KVFKR |
F43 |
Zerobond | coming soon... |
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Buchtipp |
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Financial Calculations
Robert Steiner
[...Mastering Financial Calculations covers: money marketing, foreign exchange markets, bond markets and derivatives; NPV calculations, yield calculation, pricing; marking to market and risk management volatility.]